Eğitim ücretsizdir. Katılım sağlamak isteyen araştırmacılar, arbis özgeçmişlerini 01.01.2023 tarihine kadar
bucakir@gelisim.edu.tr adresine iletmelidir.
E-Views, WinRats paket programlarının kullanılacağı eğitimde yer alacak konular şu şekildedir;
1. Zaman Serileri Analizine Giriş (veri türleri, trend vb.)
2. Zaman Serisi Süreçleri (AR, MA ve ARIMA modeller)
3. Durağanlık ve Birim Kök Testleri
Geleneksel Birim Kök Testleri (ADF, PP, Ng- Perron)
Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri
Zivot Andrews Birim Kök Testi
Lumsdaine and Papell Birim Kök Testi
Lee- Strazicich Birim Kök Testleri
Kapetanios Birim Kök Testİ
4. Sahte Regresyon ve Eşbütünleşme Testleri
Geleneksel Eşbütünleşme Testleri (Engle-Granger, Johansen)
Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri
Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi
ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Hatemi-J Eşbütünleşme Testi
Maki Eşbütünleşme Testi
5. Uzun Dönem Katsayı Tahmincileri
Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS)
Dynamic Ordinary Least Square (DOLS)
6. VAR-VECM Modeller, Etki Tepki Fonksiyonları ve Nedensellik Testleri
Toda Yamamoto Nedensellik Testi
Hacker-Hatemi-J Nedensellik Testi
Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi
